Эконометрическое моделирование

В учебном пособии, предназначенном для студентов старших курсов, проводящих самостоятельные исследования, предложены подходы к анализу таких острых социально-экономических проблем как безработица, занятость, оценка эколого-экономических рисков, демографическая и экономическая безопасности, ценообразование на рынке жилья, инвестиционная привлекательность, оценка последствий от вступления России в ВТО, требующих целенаправленного использования разнообразных математических методов. Приложения к учебному пособию, а также исходная информационная база для исследовательских работ содержатся на электронном носителе.

В пособии рассмотрены основные разделы курса «Эконометрика», представлены контрольные задания и ответы к ним, индивидуальные задания по всем разделам курса и методические указания для их выполнения, контрольные задания, к которым в конце пособии приведены ответы. Изложение материала направлено на то, чтобы обеспечить понимание сущности каждой процедуры эконометрического моделирования.

Учебник состоит из 11 глав, включающих основы эконометрики: парную и множественные регрессии, нелинейные модели, модели с фиктивными переменными, моделирование одномерного временного ряда, динамические эконометрические модели, методы измерения корреляции и регрессии во временных рядах.

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии, модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного выбора, типологическая регрессия. Значительное место в учебнике отводится анализу временных рядов и системе одновременных уравнений. Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также научных сотрудников, занимающихся применением методов эконометрики в социально-экономических исследованиях.

Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим и финансовым специальностям. В нем нашли свое отражение методы математического моделирования финансовых рисков, моделирования инвестиционного портфеля, принятия решений, моделирования ценообразования и рисков финансовых инструментов, включая долговые инструменты, долевые инструменты, опционы. Отдельная глава посвящена моделированию динамики валютных курсов. Определенное внимание уделено инструментальному уровню. Рассмотрены методы множественного регрессионного анализа в инвестиционных и финансовых эконометрических исследованиях с реализацией в EXCEL и R-STUDIO. На основе представленного в пособии теоретического материала выполнено математическое и эконометрическое моделирование практических ситуаций. Пособие может быть использовано как для проведения семинарских занятий, так и для организации самостоятельной работы студентов. Данное издание также будет полезно широкому кругу практиков инвестиционно-финансовой отрасли: банковским сотрудникам, дилерам, трейдерам, финансовым аналитикам, риск-менеджерам инвестиционных компаний.

В учебном пособии рассмотрены прикладные аспекты наиболее распространенных разделов базовой и «продвинутой» эконометрики: множественная регрессия; построение моделей в условиях мальтиколлинеарности, автокорреляции, гетероскедастичности; нелинейные регрессии; системы одновременных уравнений и др. Представлен теоретический материал и демонстрационные примеры, позволяющие усвоить содержание и методику применения эконометрических методов и моделей для исследования экономических процессов. Приведены задания для самостоятельного решения по рассматриваемым в пособии темам. Особое внимание уделено реализации практических задач с применением табличного процессора MS EXCEL и отдельных процедур прикладного программного обеспечения GRETL. Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения магистерской подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика». Рекомендовано для студентов, обучающихся по магистерским программам экономических специальностей, аспирантов, проводящих исследования, связанные с задачами эконометрического моделирования, а также преподавателей вузов, научных работников и специалистов аналитических служб.

Теория и методы эконометрики Р. Дэвидсона и Дж. Мак-Киннона дает целостное представление о современной эконометрической теории и применяемых на практике эконометрических методах. Большое внимание в работе уделено геометрической интерпретации метода наименьших квадратов, а также методу моментов, лежащему в основе многих оценок и тестов. Знакомство читателя с симуляционными методами, включая бутстрап, происходит уже в первых главах, затем эти методы широко используются на протяжении всей книги. Кроме того, затронут целый ряд тем, над которыми продолжает работать современная наука. Помимо бутстрапа и тестов Монте-Карло, в этом ряду можно назвать оценки ковариационных сэндвич-матриц, искусственные регрессии, оценивающие функции и обобщенный метод моментов, косвенную инференцию и ядерное оценивание. Каждую главу завершает большая подборка задач – как теоретических, так и практических, многие из которых требуют использования симуляционных подходов. Книга адресована студентам, изучающим эконометрику на старших курсах университетов, преподавателям эконометрики, а также послужит хорошим подспорьем для русскоговорящих экономистов, как ученых, так и практиков, каким она оказалась для многих экономистов во всем мире.

«Путеводитель по эконометрике» Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике. Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники. В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования. Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

«Путеводитель по эконометрике» Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике. Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники. В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования. Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

Учебник содержит систематизированное изложение методологических основ эконометрики. В нем представлены важнейшие сведения по теории вероятностей и математической статистике. В части «Методы эконометрики» содержится изложение методологии моделирования сложных экономических систем; методов дисперсионного, регрессионного и корреляционного анализа и основ применения метода экспертного оценивания. Для студентов экономических вузов.

Книга озвучена искусственным интеллектом. Он был разработан специально для чтения текста, умеет учиться и постоянно становится лучше. В названии книги заложен глубокий смысл, лучше всего передаваемый известной пословицей «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Рассказ Алана Гринспена, проработавшего 18,5 года на посту главы Федеральной резервной системы США, интересен прежде всего тем, что в нем анализируются причины, по которым существующие экономические модели оказались не способными предсказывать кризисы, в частности кризис 2008 г. С точки зрения автора, все дело в том, что эти модели не учитывают поведенческие аспекты экономики и финансов, играющие большую роль в современном мире. Он предлагает свои подходы к оценке этих аспектов – инстинктивных склонностей людей – и встраиванию их в модели. Автор подкрепляет свои рассуждения и выводы результатами исследования обширного массива фактических данных. Книга стала бестселлером во многих странах, она хорошо знакома финансистам и экономистам всего мира. На русском языке фундаментальный труд Гринспена публикуется впервые. Особую ценность этой работе придает тот факт, что это ― новейшая редакция (последние изменения, актуализирующие информацию 2013 г., были внесены автором в текст совсем недавно).

В учебнике дается строгое изложение оснований и методов эконометрики на основе доступного математического аппарата. Теория вероятностей базируется на классическом определении вероятности события, полученном формализацией понятий статистики. Для иллюстрации привлекается общеизвестная сотовая система связи. Метод наименьших квадратов дополняется построением моделей на основе минимаксной аппроксимации. Особенности временных рядов со случайными моментами возникновения отсчетов иллюстрируются расчетом корреляции финансовых потоков. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (уровень бакалавриата), магистрантов, экономистов и инженеров.

Целью настоящей работы является подробное исследование реформирования и администрирования налога на прибыль организаций в начале 2000-х годов в Российской Федерации. Основное внимание уделено следующим трем аспектам: (1) анализ собираемости налога на прибыль организаций, моделирование налоговых поступлений и построение налогового потенциала по налогу на прибыль, (2) изучение проблемы уклонения от уплаты налога на прибыль организаций, (3) анализ основных последствий реформы налога на прибыль на рубеже 2000-х годов.

Работа продолжает исследования ИЭПП, посвященные анализу свойств макроэкономических временных рядов, их моделированию и прогнозированию. Основной задачей настоящей работы является расширение круга моделей, используемых для прогнозирования, за счет структурных моделей и моделей с использованием результатов опросов предприятий. Сформулированы результаты исследования и выводы, базирующиеся на сравнении прогнозов, построенных на основе структурных моделей и моделей с использованием конъюнктурных опросов, с прогнозами на основе ARIMA-моделей, полученных в предыдущих работах.

В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок. Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики. Представляет интерес для специалистов в области экономики и финансов.

Данная работа является обновлением и расширением исследования, проведенного в ИЭПП (Синельников, Кадочников, Четвериков, 2003), и содержит обзор проблем и моделей, связанных со спросом на импорт и импортозамещением, а также переоценку моделей с использованием данных за 2003 г. и результаты анализа импортозамещения для отдельных товарных групп.

Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в 2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование, приведены результаты прогнозирования и сравнения с результатами прогнозирования при помощи моделей ARIMA. Рассматривается эконометрическая модель сценарных прогнозов основных макроэкономических показателей РФ. Приведены результаты расчетов прогнозных значений, построенные на основе двух сценариев. Предпринята попытка построения системы индикаторов – предвестников финансового кризиса.

Работа посвящена оценке потребительского спроса российских домохозяйств на основе данных по расходам и доходам. В ней проводится сравнительный обзор теоретических моделей потребительского спроса, дается обоснование эконометрической модели с точки зрения теории потребителя. Полученные результаты по эластичностям спроса могут использоваться в среднесрочном прогнозировании потребительского спроса. Конечным итогом работы является расчет эластичностей between- и within-компонент спроса, основанных на панельной структуре применяемых данных, для цен и дохода, а также расчет эффектов замещения и дохода.